Анализ конкуренции как главного элемента рыночного механизма

курсовая работа

2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ

Экономической теорией предложена целая система количественных и качественных показателей, позволяющих оценить уровень конкуренции отдельного рынка или отрасли. В странах с развитой рыночной экономикой на основе этой теории уже давно сложилась действенная система антимонопольного законодательства, на базе которой государство регулирует процессы экономической концентрации с целью предотвращения появления предприятий-монополистов. К концу 1960-х годов в этих странах сложилась целая система показателей статистики рыночной концентрации, которая систематически публикуется в печати.

Кратко остановимся на наиболее известных показателях, дающих количественную оценку уровня конкуренции.

Пороговая доля рынка. Это простейший количественный критерий, превышение которого позволяет отнести предприятие к категории монополистов или занимающих доминирующее положение на рынке. Подобный подход имел место в Великобритании в начале осуществления антимонопольной политики. Первым антимонопольным законом 1948 года предписывалось информировать Комиссию по монополиям и слияниям обо всех случаях, когда доля одной фирмы (единичная монополия) или группа совместно действующих фирм ограничивает конкуренцию, захватывая не менее 1/3 общего объема данного товарного рынка. Законом 1973 года порог был снижен до 25% [7, c. 153].

В Англии пороговый уровень (треть или четверть рынка) применялся прежде всего для контроля групповой деятельности независимых компаний. Именно факты такого поведения подлежали регистрации с последующим рассмотрением в специальном суде. Единичные же фирмы, даже если они имели более высокую, чем пороговая, долю рынка, ни в какой реестр не включались. В каждом конкретном случае их поведение, которое ограничивало конкуренцию, расследовалось отдельно, на что уходило нередко несколько лет. Кроме того, 25%-я пороговая доля рынка действовала не только в отношении продавцов, но и в отношении покупателей данного товара.

Коэффициент концентрации (CR). Этот показатель равен сумме долей реализации товара на рынке нескольких крупнейших субъектов рынка. Коэффициент (индекс) концентрации для m крупнейших из общего числа (n) компаний, выпускающих данный товар, рассчитывается как сумма m рыночных долей (ki) этих компаний.

Предыдущий показатель - пороговая доля рынка, - имеет один недостаток: он применяется к отдельному предприятию и, по сути, не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Этого недостатка до определенной степени лишен коэффициент концентрации, который характеризует долю нескольких (скажем, 3-х, 4-х, 5-ти, 8-ми, 12-ти) крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Считается, что если индекс концентрации приближается к 100, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.

Индекс концентрации давно применялся экономистами для исследования структуры рынка. Это один из самых распространенных показателей, который используется во многих странах мира. Например, в Германии монопольное положение компаний на рынке возникает, если:

на 1 предприятие приходится свыше 1/3 всего оборота на рынке,

на 3 и менее предприятий -- 50% общего оборота,

на 5 и менее предприятий -- свыше 2/3 оборота [7, c. 154].

В США в течение нескольких десятилетий применялся показатель доли 4-х крупнейших предприятий. В период 1968-1982 гг. расчет такого индекса для 4-х крупнейших компаний в различных отраслях использовался Министерством юстиции США как ориентир при оценке допустимости (или недопустимости) слияний. В Статистических ежегодниках США регулярно публиковались данные о доле 4, 8, 50 и 100 крупнейших компаний в производстве важнейших видов продукции.

Однако доля фиксированного числа предприятий имеет один недостаток - этот показатель характеризует не всю совокупность предприятий на рынке и его структуру, а только позиции крупнейших производителей. Он не учитывает особенностей рыночной структуры "на окраине" отрасли.

Более того, индекс концентрации может сглаживать различия и в самом "ядре" рынка. Например, две отрасли могут иметь одинаковый индекс концентрации - 80%. Но в одной отрасли в "ядро" попадают 4 фирмы, каждая из которых контролирует по 20% рынка, а в другое "ядро" попадают 4 фирмы, которые контролируют соответственно 55%, 20%, 4% и 1% рынка. Как видим, в этом случае мы имеем явное доминирование ведущей фирмы.

И, наконец, при расчете индекса концентрации не учитывается доля рынка, которая покрывается за счет импорта. Так, например, индекс концентрации автомобильной промышленности в США определен в 93%. Это доля "Дженерал моторз", "Форд" и "Крайслер" в собственно американском производстве автомашин, тогда как почти 1/3 общего объема рынка покрывается за счет импорта. Это главная причина того, что индекс концентрации практически неприменим к оценке региональных и местных рыночных структур.

Тем не менее, этот индекс остается вполне приемлемым индикатором, способным отличить олигополию от совершенной и монополистической конкуренции в отрасли.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Герфиндаля-Гиршмана). Этот индекс определяется как сумма квадратов долей реализации товара на товарном рынке, выраженных в процентах, приходящихся на каждого субъекта рынка.

(2.1)

Недостатки, присущие индексу концентрации, критика его использования при проведении антимонопольной политики привели к тому, что в июне 1982 года Департамент юстиции США официально отказался от этого показателя и принял в качестве главной характеристики структуры рынка индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Он характеризует не долю рынка, которая контролируется несколькими крупнейшими компаниями, а распределение "рыночной власти" между всеми субъектами данного рынка. Максимальное значение, которое может принимать этот индекс, соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае, очевидно, HH1 = 100І = 10000 [15, c. 116].

Если число фирм на данном рынке больше единицы, то индекс может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей. Пусть, например, на данном рынке действуют 100 фирм. Рассмотрим два крайних случая. Если на долю одного гиганта приходится 90,1% объема продаж, а доля каждой из остальных 99 фирм составляет лишь 0,1% общего объема, то HH1 = 90,1І + 99*0,1І =8119,1.

Если же рыночные доли всех 100 фирм равны и каждая составляет 1% общего объема рынка, то HH1 = 100*1І = 100.

С 1982 года индекс Херфиндаля-Хиршмана стал основным ориентиром антимонопольной политики в США в отношении оценки допустимости разного рода слияний. Он используется для классификации слияний в 3 крупные группы в зависимости от значения индекса.

HH1<1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.

1000<HH1<1800. Рынок рассматривается как умеренно концентрированный. Однако если HH1>1400 - требуется дополнительная проверка целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком случае, такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.

IHH>1800. Рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10000) действуют три нормы:

если в результате слияния HH1 увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается;

если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается;

рост HH1 на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния [15, c. 117].

Однако, для точного расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана необходимо знать рыночные доли всех производителей данного товара, и если число производителей на рынке очень большое, рассчитать индекс становится практически не возможно.

Индекс Линда. В странах ЕС для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕС в Брюсселе Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких (m) крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на "окраине" рынка. Однако в отличие от индекса концентрации он ориентирован на учет различий в "ядре" рынка.

Перенумеруем рыночные доли отдельных фирм в порядке их убывания, как и при расчете индекса концентрации (СR): k1, k2, ... , kn.

Тогда индекс Линда для 2-х крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей: IL = ( k1 / k2 )*100 %

Например, если k1 = 50% и k2 = 25%, то IL = 200%.

В случае m=3 индекс Линда определяется как средняя арифметическая двух соотношений:

соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей 2-й и 3-й по размерам фирм;

соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших фирм и доли 3-й по размерам фирмы.

Для m=4 индекс Линда определяется как средняя арифметическая следующих трех соотношений:

соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей трех следующих по размеру фирм;

соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших и средней арифметической долей третьей и четвертой фирм;

соотношения между средней арифметической долей трех крупнейших фирм и долей четвертой фирмы.

Индекс Лернера. Это показатель рыночной власти фирмы. Он используется в экономической теории для характеристики степени монополизированности экономики. Предполагается, что с ростом монополизма увеличивается разрыв между ценой товара и предельными издержками на его производство. В условиях совершенной конкуренции его значение равно 0. Индекс Лернера показывает относительное превышение цены товара над предельными издержками его производства.

Индекс Лернера как показатель степени конкурентности рынка имеет следующий вид: L = (P - MC) / P = - 1 / Ed , где Ed - эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно. В этом случае средний для отрасли индекс Лернера (когда весами служат доли фирм на рынке) будет вычисляться по формуле: L = - HHI / Ed , где НHI - индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

Р.Кларк, С.Дэвис и М.Уотерсон предложили следующую интерпретацию зависимости индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:

Для фирмы: L = - b / Ed - ( 1 - b )* Y / Ed .

Для отрасли: L = - b / Ed - ( 1 - b)* HHI / Ed ,

где b - показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0 (что соответствует взаимодействию фирм по Курно) до 1 (что соответствует заключению картельного соглашения).

Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от ее доли на рынке, а для отрасли в целом - от концентрации продавцов [17, c. 24].

Сам показатель сговора оценивался исследователями на основании построения линейной регрессии, показывающей зависимость индекса Лернера для фирмы от ее доли на рынке: Li = c + d *Yi . Показатель b в этом случае был равен b = c / (c+d).

Такой прием основывается на том, что при некооперативном поведении продавцов в модели Курно значение индекса Лернера линейно зависит от доли фирмы на рынке (показатель c равен нулю).

Напротив, в рамках картельного соглашения индекс Лернера не зависит от доли фирмы на рынке (поскольку по условию максимизации прибыли картеля предельная выручка на рынке должна быть равна предельным затратам каждой фирмы, входящей в картель; следовательно, предельные затраты членов картеля предполагаются равными между собой).

По оценкам исследователей, в 104-х рассмотренных ими отраслях показатель согласованности ценового поведения изменялся от 0,039 до 0,536, причем полученные результаты хорошо согласовывались с другими данными о наличии или отсутствии согласованности в ценообразовании и определении выпуска продавцами.

Взаимосвязь между индексом Херфиндаля-Хиршмана и индексом Лернера является главным достоинством индекса Херфиндаля-Хиршмана с точки зрения экономической теории. Это его свойство широко используется в эмпирических исследованиях.

Кроме того, для оценки уровня концентрации рынка могут использоваться и такие статистические показатели, как:

Дисперсия рыночных долей - показатель концентрации, определяющий степень разброса объемов выпуска фирм.

Показатель абсолютной энтропии - показатель концентрации, характеризующий абсолютную степень стихийности фирм в принятии основных решений относительно цены и объема продаж, которая присутствует на данном рынке.

Показатель относительной энтропии - показатель концентрации фирм на рынке, характеризующий относительную степень стихийности фирм в принятии основных решений о цене и объеме продаж данного рынка по сравнению с условиями свободной конкуренции [17, c. 25].

Следует указать и такие показатели, как индекс Джини и коэфициенты Тобина и Бейна, которые расширяют возможности анализа и оценки уровня рыночной концентрации.

Индекс Джини. Вычислением этого показателя можно измерить не только уровень концентрации. Индекс Джини используется при изучении широкого круга социально-экономических процессов:

изменения неравномерности распределения земли, орудий производства, доходов и т.п.

определения концентрации производства, капитала, рабочей силы и т.д.

сравнения интенсивности этих процессов в разных совокупностях, в одной и той же совокупности в разное время.

Значение индекса находится в интервале [0, 1]. Чем ближе значение к 1, тем выше концентрация. Графически индекс Джини изображается в системе двух координат как площадь, находящаяся между линией равенства и кривой Лоренца [17, c. 26].

Коэффициент Тобина. Это показатель рыночной власти, который характеризует относительную оценку состояния фирмы рынком по сравнению с внутренней оценкой самой фирмой. Он связывает рыночную стоимость фирмы (измеряемой рыночной ценой ее акций) с восстановительной стоимостью ее активов:

q = P / C,

где Р - рыночная стоимость активов фирмы; С - восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме расходов, необходимых для приобретения активов фирмы по текущим ценам.

Использование индекса Тобина в качестве информации о положении фирмы базируется на гипотезе эффективного финансового рынка. Если оценка активов фирмы фондовым рынком превышает их восстановительную стоимость (значение коэффициента Тобина больше единицы), это может расцениваться как свидетельство полученной или ожидаемой положительной экономической прибыли.

Многочисленные исследования установили, что коэффициент Тобина в среднем довольно устойчив во времени, а фирмы с высоким его значением обычно обладают уникальными факторами производства или выпускают уникальные товары (то есть для этих фирм характерно наличие монопольной ренты). Фирмы с небольшими значениями показателя действуют в конкурентных или регулируемых отраслях.

Коэффициент Бэйна - показатель рыночной власти фирмы на основе сравнения доходности данной фирмы со средней доходностью рынка в целом.

Кроме того, среди методов измерения степени экономической концентрации в последние годы применяются и методы прогнозирования:

1. Метод экспертных оценок, который основан на использовании знаний, опыта, интуиции специалистов (экспертов), занимающихся изучением и прогнозированием. Оценка вероятностного значения комплексных показателей вырабатывается в виде суждений и мнений экспертов.

2. Метод статистической экстраполяции, который базируется на привлечении статистической информации за прошедший период. Выявленные тенденции изменения значений того или иного показателя продлеваются в будущее и таким образом получаются прогнозные значения показателей конъюнктуры.

3. Методы экономико-математического моделирования, которые предусматривают создание моделей, выражающих функциональные или корреляционные зависимости между конъюнктурными показателями данного рынка.

4. Имитационное моделирование, которое основано на воспроизведении с помощью компьютерных вычислений развернутого во времени процесса функционирования системы с учетом взаимодействия с внешней средой. Основой всякой имитационной модели является:

разработка модели исследуемой системы на основе частных имитационных моделей (модулей) подсистем, объединенных своими взаимодействиями в единое целое;

выбор информативных (интегративных) характеристик объекта, способов их получения и анализа;

построение модели воздействия внешней среды на систему в виде совокупности имитационных моделей внешних воздействующих факторов;

выбор способа исследования имитационной модели в соответствии с методами планирования имитационных экспериментов [12, c. 8].

Однако, как показали теоретические и практические исследования, самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор показателя (индекса, коэффициента), а определение границ рынка в пространстве товаров. Следует ли ограничить рынок лишь определенной маркой товара, включить ли в него и другие его марки, или расширить границы рынка, включив в него все взаимозаменяемые товары, - вот вопросы, которые приходится решать антимонопольным службам всех стран.

Теория обычно рекомендует начинать с изучения рынка данного товара, затем принять во внимание наличие товаров-заменителей, после этого расширить анализ, включив в него заменители этих заменителей, и т. д., до тех пор, пока не появится определенный разрыв в отношениях заменяемости. Этот разрыв и образует границы рынка.

Таким образом, в мировой экономической практике сформировался целый ряд подходов к оценке уровня конкуренции на товарных рынках. Наибольшее распространение получили следующие показатели: доля рынка, коэффициент концентрации, коэффициент Лернера, Тобина, Херфиндаля - Хиршмана. Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки, однако большинство из них эффективны лишь в условиях развитых рынков.

Делись добром ;)