Ответы для экзамена
5) Выявление и оценка тренда
Из-за недостаточной частоты наблюдений такие циклы не могут быть изучены. Влияние короткопериодических флуктуации может быть в значительной степени исключено с помощью методики осреднения, такой, как применение скользящих средних или скользящих сумм.
Медленное, постепенное изменение случайной переменной в течение всего анализируемого периода называется трендом.
Тренд никогда не длится бесконечно, а скорее является частью колебаний с периодами, длительность которых сравнима с периодом наблюдений.
Нерегулярные колебания, характеризующиеся промежуточным временным масштабом.
Оценка тренда производится в виде уравнения (с полиномом в какой-либо степени, в зависимости от нужной нам точности)
Содержание
- 1) Автокорреляционная функция
- 2) Анализ флуктации. Периодограмма
- 3) Временные ряды. Числовые характеристики наблюдений
- 4) Выделение периодических составляющих. Исключение регулярных циклов.
- 5) Выявление и оценка тренда
- 6) Дискретные и непрерывные распределения
- 7) Кластерный анализ. Общая теория графов.
- 8) Линейная множественная корреляция. Зависимость коэффициентов линейной множественной корреляции. Множественная регрессия.
- 9) Логнормальное распределение. Отличия. Свойства.
- 11) Метод наименьших квадратов. Корреляция.
- 14) Нормальное распределение
- 17) Построение эмпирических распределений. Выбор числа интервалов группировки.
- 21) Робастное оценивание
- 23) Сглаживание и фильтрация. Методы сглаживания. Влияние сглаживания на спектр.
- 24) События. Генеральная совокупность. Выборка.
- 25) Спектральный анализ. Цель спектрального анализа.
- 26) Статистическая гипотеза. Область отклонения гипотезы. Область принятия гипотезы.
- 27) Функция распределения и её свойства.