Экспериментальные исследования экономического поведения Д. Каннемана и В. Смита

реферат

2. Вернон Смит - отец экспериментальной экономики

Не так давно в стандартных учебниках по экономике можно было встретить утверждение о том, что экономика как наука лишена экспериментального содержания: лучшее, на что могут рассчитывать экономисты, так это на проверку выводов из своих теорий на различных статистических данных. Однако в наше стремительное время прописные истины быстро утрачивают свою истинность, даже если принадлежат признанным классикам. За последние 20 лет экспериментальная экономика из почти зачаточного состояния выросла в самостоятельную и очень динамичную отрасль экономического знания. Фундаментальное справочное пособие, о котором мы уже говорили, - "Handbook of Experimental Economics" - насчитывает 700 страниц, где упоминается более 900 авторов и несколько тысяч научных публикаций, сгруппированных по семи содержательно различным разделам: индивидуальное поведение, исследования рыночных структур, аукционы, теория общественного выбора, координационные игры, экспериментальные торги и модели финансовых рынков. В каждой из данных областей существуют свои методы исследования, объединенные рядом общих принципов. В развитие этой отрасли знания внесли свой вклад многие талантливые экономисты, математики, психологи - достаточно сказать, что на Интернет-странице одного из интеллектуальных лидеров экспериментальной экономики - Элвина Рота из Гарвардского университета - насчитывается несколько сот ссылок на различные ресурсы по этой и смежным дисциплинам. И тем не менее любой экономист, хоть как-то знакомый с экспериментальной экономикой, на вопрос о самом выдающемся "эксперименталисте" почти наверняка ответит однозначно: Вернон Смит - нобелевский лауреат 2002 г.

Вернон Смит закончил Гарвардский университет в 1955 г., и можно без преувеличения сказать, что помимо блестящего экономического образования Гарвард определил и его судьбу. Ведь именно там студент Смит принял участие в начальных экспериментах по изучению рыночного равновесия, которые проводил профессор Эдвард Чемберлин, известный как один из создателей теории монополистической конкуренции.

Чемберлин задался целью проверить гипотезу о сходимости процесса свободных рыночных торгов к конкурентному равновесию экспериментальным путем - пригласив "поиграть в рынок" своих студентов, в числе которых был и Смит. Участники этого эксперимента были разделены на две подгруппы, одна из которых стала "покупателями", а другая - "продавцами". Каждый игрок получил карточку, па которой была написана его "резервная цена" (reservation price): для покупателей - максимальная сумма, которую они готовы заплатить за товар, для продавцов - издержки, то есть минимальная сумма, за которую они согласятся его продать. Эти суммы, сложенные по вертикали для покупателей и продавцов, составляли ступенчатые (ввиду конечности множества игроков) кривые спроса и предложения (см. рис. 2). Выигрыш продавца и покупателя определялся разницей между ложившейся рыночной и его резервной ценами. Простым был и сам процесс торгов: участники могли свободно передвигаться по аудитории, подыскивая себе партнера и предлагая взаимовыгодную сделку.

Рис. 2

Так составленный механизм оказался не слишком удачным - вопреки теоретическим прогнозам уровень сделок нередко оказывался выше эффективного (то есть соответствующего пересечению двух кривых), а рыночные цены - ниже равновесных. Чемберлин был склонен видеть в этом результате опровержение предсказаний самой фундаментальной для экономики теории - по крайней мере, в ее абстрактно-общей формулировке".

Вернон Смит, вероятно, даже тогда не был согласен с таким вердиктом, однако фактически опровергнуть его он смог лишь через 14 лет, уже будучи профессором университета Пэрдью. В 1962 г. он публиковал свою самую известную статью, в которой описал экспериментальный механизм, который не просто обеспечил сходимость к конкурентному равновесию, но и стал типовым для всех экспериментальных исследований рыночных структур - так называемый механизм двойного аукциона (1).

Смит рассудил, что основная проблема в постановке эксперимента Чемберлином состояла в недостаточной информированности участников экспериментального рынка. В самом деле, в постановке Чемберлина продавец и покупатель, которые идеально подходят друг другу по всем показателям, могут чисто физически находиться в разных концах класса, ведя переговоры с разными потенциальными партнерами.

Смит централизовал сам процесс торгов: всякое предложение па покупку и продажу частники обязаны были сообщать ведущему, который записывал их на доске. Кроме того, в постановке Смита ни одна новая цена предложения не могла быть выше минимальной, а ни одна новая цена спроса - ниже максимальной на каждый момент времени. Видя перед собой текущие предложения, участники легко отслеживали текущие предложения по ценам и реализовывали практически все потенциальные сделки, эмпирически доказывая существование конкурентного равновесия.

Успех этого эксперимента не просто эмпирически подтвердил силу конкурентных механизмов и убедил скептиков из академической среды в широких возможностях экспериментальных методов. Помимо этого, он наглядно продемонстрировал, что сходимость к равновесию есть именно свойство институтов свободной конкуренции и рыночной среды, а не каких-либо привходящих факторов. По словам самого Смита, "экспериментальные факты показывают, что [для достижения равновесия] ни один из участников двойного аукциона не обязан ничего знать о резервных ценах других участников, может не иметь никакого понятия об условиях рыночного предложения и спроса и никогда ранее не участвовать в экспериментах такого рода (хотя предыдущий опыт может увеличивать скорость сходимости). Наконец, участники не обязаны также удовлетворять ветхозаветному, но совершенно необязательному требованию принятия рыночной цены (price-taking): в условиях двойного аукциона каждый участник устанавливает цену (price-making)". Наконец, сходимость к равновесию оказалась устойчивой к вариациям состава участников (равновесие достигается уже при 4 покупателях и 4 продавцах), их образованию, полу, национальности и пр. По всем этим причинам двойной аукцион Смита стал также и наглядной и интересной деловой игрой во многих вводных курсах экономической теории. Не одно поколение студентов и школьников постигало принципы рыночного равновесия на экспериментальном примере, впервые поставленном Верноном Смитом.

Этот новаторский (и успешный!) метод является, безусловно, наиболее заметным научным достижением Вернона Смита. Его применение позволило организовать экспериментальные рынки и придать начальный импульс признанию экспериментальных методов как самостоятельной отрасли исследования в рамках экономической теории. При этом следует подчеркнуть, что Смит в отличие от Канемана никогда не стремился "ниспровергать" истины неоклассической экономики. Вместо этого он кропотливо и тщательно формировал программу экспериментального исследования рыночных структур, основным инструментом которой стал двойной аукцион. В его лаборатории в университете штата Аризона (США) была поставлена и проведена не одна сотня экспериментов, подтвердивших целый ряд прогнозов экономической теории. Так, конкурентное равновесие было достигнуто в условиях неэластичных спроса и предложения, а также три торгах с объявленной ценой (posted-offer), когда продавцы заранее вывешивали на доске все свои предложения по ценам.

Результаты этих экспериментов убедительно показали, что эффективность равновесия, реализуемого рыночными механизмами, зависит от конкретных институтов. Именно исследования роли институтов - таких, как лицензирование и регулирование или меры антимонопольной политики, следует, пожалуй, отнести к экспериментальным работам, наиболее важным с точки зрения экономической политики. В ряде случаев результаты этой работы действительно использовались на практике: так, в США уже имели место случаи, когда экспериментальные результаты фигурировали в качестве аргументов на антитрестовских судебных процессах. Наконец, было экспериментально показано и то, что монопольное положение продавца приводит к повышению рыночных цен по сравнению с конкурентным уровнем, правда, величина этого превышения нередко оказывалась ниже, чем предсказывалось экономической теорией.

В эпоху становления экспериментального направления в экономике Смит оставался ее пионером и лидером. Если в начале своей карьеры он был известен в основном как теоретик, лишь изредка публикуя экспериментальные работы, то в последние 20 лет он почти полностью сосредоточился на экспериментах, не ограничиваясь уже механизмами двойного аукциона и исследованиями рыночных структур. За этот период им было опубликовано свыше 120 экспериментальных работ, начиная с фундаментальной методологической статьи, мимо которой не может пройти ни один экспериментальный экономист. Он был научным редактором целого ряда крупных изданий, в частности, трехтомной монографии "Исследования в области экспериментальной экономики. Пожалуй, не найдется такой исследовательской темы в экспериментальной экономике, в разработку которой Вернон Смит не внес бы свой личный вклад. Здесь и теория общественного выбора, и теория индивидуального поведения в условиях риска, и механизм "нащупывания" (tatonnement) в теории общего равновесия, и исследования "пузырей" на финансовых рынках, и работы по теории регулирования, а также эксперименты в области теории игр, в частности, ультиматумы и взаимность в координационных играх и торгах.

Особо следует отметить вклад Вернона Смита в эксперименты по теории аукционов, где ему с коллегами принадлежит другой фундаментальный результат. В соответствии с известной теоремой о равенстве доходов четыре основных типа аукционов (английский по возрастающей цене, голландский - по убывающей цене и закрытые аукционы по первой и второй ценам) дают продавцу одинаковый ожидаемый доход, при том, что английский аукцион теоретически аналогичен (изоморфен) аукциону по второй цене, а голландский - аукциону по первой цене. Смит с коллегами подвергли это заключение экспериментальной проверке. Оказалось, что изоморфизмы, предсказанные теорией, вообще говоря, не наблюдаются на практике: если результаты торгов на аукционах по первой цене лишь незначительно отклоняются от цен голландских аукционов, то цены на аукционах по второй цене систематически отклоняются вверх от цен английских аукционов, причем этот разрыв не исчезает по мере накопления участниками опыта.

В первом случае незначительные отклонения от предсказаний теории могут объясняться нарушениями гипотез (результат У. Викри вполне справедлив лишь при условии, что участники нейтральны к риску, так что эмпирическое нарушение этого условия может вызывать отклонения наблюдаемых результатов). Второе отклонение, однако, представляет собой более серьезную проблему. Равновесная стратегия на аукционах по второй цене является слабодоминантной, так что любое отклонение от нее чревато ожидаемыми потерями, и слабо согласуется с требованием субстанциальной рациональности. В этом смысле работы экономиста Смита по своему эвристическому значению смыкаются с работами психолога Канемана: экспериментальные исследования выявляют закономерные результаты, представляющиеся аномальными с точки зрения общепринятых теорий. Эти факты, с одной стороны, несомненно, обогащают наше представление о природе человеческой рациональности и характере экономических институтов, а с другой - ставят перед теоретиками новые задачи описания и объяснения данных аномалий.

Делись добром ;)