29. Какую статистику используют для проверки значимости модели регрессии?

Статистическая значимость коэффициентов множественной регрессии и близкое к единице значение коэффициента детерминации R² не гарантируют высокое качество уравнения множественной регрессии. Поэтому следующим этапом проверки качества уравнения множественной регрессии является проверка выполнимости предпосылок МНК. Причины и последствия невыполнимости этих предпосылок, методы корректировки регрессионных моделей будут рассмотрены в последующих главах. В данном параграфе рассмотрим популярную в регрессионном анализе статистику Дарбина-Уотсона. При статистическом анализе уравнения регрессии на начальном этапе часто проверяют выполнимость одной предпосылки: условия статистической независимости отклонений между собой.

При этом проверяется некоррелированность соседних величин e_i,i=1,2,…n.. Для анализа коррелированности отклонений используют статистику Дарбина-Уотсона: Критические значения d₁ и d₂ определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n и количества объясняющих переменных m.