31. Определение параметров линейного уравнения регрессии

Рассмотрим простейший случай линейной регрессии двух переменных:

Для определения параметров линейного уравнения а и b используется метод наименьших квадратов: для нахождения такой функции, которая наилучшим образом соответствует эмпирическим данным, считается, что сумма квадратов отклонений эмпирических точек от теоретической линии регрессии должна быть величиной минимальной. В результате решается система нормальных уравнений:

где х_i – независимая переменная (признак-фктор);

y_i – зависимая переменная (результативный признак).