Тема 3.3. Статистика банковской деятельности. Биржевая статистика. Статистика страхования. Статистика ценных бумаг. Статистика процентных ставок. Статистика валютных курсов.

Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи статистики. Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики центрального банка: ставка рефинансирования, нормативы отчислений кредитных организаций в обязательные резервы Банка России, показатели ломбардного кредитования, показатели по депозитным операциям, операциям с ценными бумагами Банка России, официальные курсы валют, котировки драгоценных металлов, денежная эмиссия. Баланс Банка России: структура и направления анализа.

Статистика сети кредитных организаций. Основные группировки: по величине зарегистрированного уставного капитала, величине активов, по формам собственности, по ассортименту оказываемых услуг. Показатели количества филиалов, числа банков с отозванной лицензией и т.д.

Статистика привлеченных средств. Виды вкладных операций; структура привлеченных ресурсов. Задачи статистического изучения депозитов. Основные группировки депозитов (по видам, размеру). Динамика депозитов. Статистика депозитных ценных бумаг. Задачи статистического изучения вкладов населения. Группировки вкладов (по видам, размеру, составу вкладчиков). Средний, медианный, модальный размеры вкладов. Остаток вклада на душу населения на конец периода. Система показателей движения вклада: средний срок хранения вкладного рубля, средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания вкладов. Индексный метод изучения динамики суммы вкладов и среднего размера вкладов за счет различных факторов. Статистический анализ эластичности вкладов в зависимости от доходов и сбережений населения, а также цен. Влияние объема вкладов населения на состояние денежного обращения и кредитные ресурсы государства, Статистика безналичных расчетов. Источники статистической информации.

Статистика размещенных средств. Понятие, виды операций по размещению денег и задачи статистики. Статистика кредитных вложений. Основные группировки, применяемые для статистического анализа структуры и динамики ссуд. Основные показатели статистики краткосрочных кредитов; характеристика просроченной задолженности, средний срок кредита, среднее число оборотов всех ссуд за период, средний остаток задолженности по всем ссудам. Индексный метод статистического анализа оборачиваемости кредита. Модель связи оборачиваемости краткосрочного кредита и совокупности оборачиваемости оборотных средств. Оценка взаимосвязи объема кредита со скоростью обращения средств предприятия, объемом производства продукции и запасами материальных ценностей. Статистика долгосрочного кредитования. Структура и динамика инвестиционного портфеля- Показатели эффективности использования кредита. Баланс коммерческого банка и направления его статистического анализа. Источники статистической информации.

Биржевая статистика. Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов. Биржа как источник статистической информации о финансовых процессах. Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники информации. Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения. Котировка цен и курсов. Статистическая закономерность и закон больших чисел в формировании цены на бирже. Статистика операций на фондовой бирже. Цены открытия, исполнения, закрытия. Цены спроса и предложения: текущая, низшая, высшая. Основные статистические показатели: количество эмитентов ценных бумаг, объем совершенных сделок, количество проданных ценных бумаг, средняя сумма сделки, оборачиваемость ценных бумаг Статистические методы исчисления уровня, среднего уровня, динамики финансовые, показателей фондовой биржи. Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг фондовой биржи. Фондовые индексы и средние. Статистика операций на валютной бирже. Понятие курса валют. «продавца» и «покупателя». Курсы «спот» и «форвард». Фьючерсы. Статистические показатели уровней и динамики валютных курсов на бирже. Средний курс. «Открытие» информации о биржевых торгах. Понятие рыночной конъюнктуры. Методология статистического анализа биржевой конъюнктуры спроса и конъюнктуры рынка. Прогнозирование спроса, предложения, цены сделки.

Статистики страхования. Понятие, основные определения страхования и задачи страховой статистики. Страховые риски и статистическая закономерность. Значение статистических методов в проведении страховых расчетов. Статистика сети страховых компаний. Применяемые основные группировки. Классификация страхования. Личное страхование. Понятие страхового поля и страхователя.

Показатели смертности и показатель средней продолжительности жизни населения как основа при расчетах по личному страхованию. Расчет тарифных ставок в личном страховании. Коммутационные числа, оценка распределения страховых случаев с помощью статистических критериев. Имущественное страхование. Обязательное и добровольное имущественное страхование. Обобщающие статистические показатели имущественного страхования. Расчет страхового фонда. Тарифные ставки брутто, нетто. Средние и относительные показатели имущественного страхования. Показатели убыточности страховой суммы. Статистические методы оценки эффективности страхования. Моделирование страховых операций. Источники статистической информации о страховании.

Статистика ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. Задачи их статистического изучения. Статистика эмитентов. Объем и структура эмиссии (по' видам ценных бумаг), количество успешно размещенных эмиссий. Статистика инвесторов. Объем и структура активов (по видам ценных бумаг). Цены ценных бумаг: номинальная, эмиссионная, погашения, рыночная. Статистические методы анализа уровня, среднего уровня, вариации и динамики цен ценных бумаг. Рейтинговая система оценки ценных бумаг. Облигация как объект статистического изучения. Методы финансовой математики для определения доходности облигации и их оценки. Премия и дисконт по облигации. Текущая и полная доходности. Исследование воздействия ставок процента на курс облигаций. Акция как объект статистического изучения. Дивиденд, капитализация рынка акций. Оценка акций. Статистический анализ влияния движения дивидендов и ставки процента на цену акции. Статистика прочих ценных бумаг. Статистические методы определения риска инвестиций в ценные бумаги. Применяемые показатели вариации. Источники статистической информации о ценных бумагах и участниках рынков ценных бумаг.

Статистика процентных. Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок. Проблема оценки уровня процента в условиях инфляции. Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной ставки. Оценка влияния ставок процента на доходность ценных бумаг. Статистическая оценка движения процентных ставок: тренд, циклические колебания, сезонная составляющая. Проверка колебаний процентных ставок на случайность. Статистическое моделирование и прогнозирование уровня процентных ставок. Статистическая методология расчета средних рыночных процентных ставок. Источники статистической информации о процентных ставках.

Статистика валютных курсов. Понятие и виды валютных курсов. Задачи их статистического изучения. Валютный курс, паритет покупательной способности и инфляция: реальный валютный курс, индекс опережения индексом валютного курса индекса цен, индексы реального и реального эффективного валютного курса. Средние показатели валютных курсов. ШЗРО, ЭКЮ и СДР, эффективный валютный курс. Статистические методы анализа вариации валютных курсов. Особенности статистического исследования динамики валютного курса. Измерение динамики, исчисление среднего уровня, экспоненциальная средняя, анализ случайности движения валютных курсов. Автокорреляция в динамических рядах валютных курсов. Анализ факторов, влияющих на формирование валютных курсов. Прогнозирование валютных курсов: исходя из ставки «форвард», адаптивное прогнозирование, на основе экспоненциальной средней, аналитические модели, в том числе через соотношение спроса и предложения. Надежность прогнозов. Источники статистической информации о валютных курсах.

Лекционное занятие (2 часа)

1. Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи статистики.

2. Биржевая статистика.

3. Статистики страхования.

4. Статистика ценных бумаг.

5. Статистика процентных ставок.

6. Статистика валютных курсов.

Семинарское занятие (1 час)

Тема: Определение показателей статистики банковской деятельности и биржевой статистики.

Доклад (темы):

Статистика сети кредитных организаций.

Понятие, виды бирж.

Вопросы для обсуждения:

1. Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики центрального банка: ставка рефинансирования, нормативы отчислений кредитных организаций в обязательные резервы Банка России, показатели ломбардного кредитования, показатели по депозитным операциям, операциям с ценными бумагами Банка России, официальные курсы валют, котировки драгоценных металлов, денежная эмиссия.

2. Баланс Банка России: структура и направления анализа.

3. Основные группировки: по величине зарегистрированного уставного капитала, величине активов, по формам собственности, по ассортименту оказываемых услуг.

4. Показатели количества филиалов, числа банков с отозванной лицензией и т.д.

5. Виды вкладных операций; структура привлеченных ресурсов.

6. Задачи статистического изучения депозитов.

7. Основные группировки депозитов (по видам, размеру).

8. Динамика депозитов.

9. Статистика депозитных ценных бумаг.

10. Задачи статистического изучения вкладов населения.

11. Группировки вкладов (по видам, размеру, составу вкладчиков). Средний, медианный, модальный размеры вкладов.

12. Остаток вклада на душу населения на конец периода.

13. Система показателей движения вклада: средний срок хранения вкладного рубля, средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания вкладов.

14. Индексный метод изучения динамики суммы вкладов и среднего размера вкладов за счет различных факторов.

15. Статистический анализ эластичности вкладов в зависимости от доходов и сбережений населения, а также цен.

16. Влияние объема вкладов населения на состояние денежного обращения и кредитные ресурсы государства, Статистика безналичных расчетов.

17. Источники статистической информации.

18. Понятие, виды операций по размещению денег и задачи статистики.

19. Статистика кредитных вложений.

20. Основные группировки, применяемые для статистического анализа структуры и динамики ссуд.

21. Основные показатели статистики краткосрочных кредитов; характеристика просроченной задолженности, средний срок кредита, среднее число оборотов всех ссуд за период, средний остаток задолженности по всем ссудам.

22. Индексный метод статистического анализа оборачиваемости кредита.

23. Модель связи оборачиваемости краткосрочного кредита и совокупности оборачиваемости оборотных средств.

24. Оценка взаимосвязи объема кредита со скоростью обращения средств предприятия, объемом производства продукции и запасами материальных ценностей.

25. Статистика долгосрочного кредитования.

26. Структура и динамика инвестиционного портфеля-

27. Показатели эффективности использования кредита.

28. Баланс коммерческого банка и направления его статистического анализа. Источники статистической информации.

29. Место бирж среди финансовых институтов.

30. Биржа как источник статистической информации о финансовых процессах.

31. Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники информации.

32. Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения.

33. Котировка цен и курсов. Статистическая закономерность и закон больших чисел в формировании цены на бирже.

34. Статистика операций на фондовой бирже.

35. Цены открытия, исполнения, закрытия. Цены спроса и предложения: текущая, низшая, высшая.

36. Основные статистические показатели: количество эмитентов ценных бумаг, объем совершенных сделок, количество проданных ценных бумаг, средняя сумма сделки, оборачиваемость ценных бумаг

37. Статистические методы исчисления уровня, среднего уровня, динамики финансовые, показателей фондовой биржи.

38. Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг фондовой биржи.

39. Фондовые индексы и средние. Статистика операций на валютной бирже.

40. Понятие курса валют. «продавца» и «покупателя».

41. Курсы «спот» и «форвард».

42. Фьючерсы.

43. Статистические показатели уровней и динамики валютных курсов на бирже.

44. Средний курс.

45. «Открытие» информации о биржевых торгах.

46. Понятие рыночной конъюнктуры.

47. Методология статистического анализа биржевой конъюнктуры спроса и конъюнктуры рынка. Прогнозирование спроса, предложения, цены сделки.

48. Понятие, основные определения страхования и задачи страховой статистики.

49. Страховые риски и статистическая закономерность.

50. Значение статистических методов в проведении страховых расчетов.

51. Статистика сети страховых компаний.

52. Применяемые основные группировки. Классификация страхования.

53. Личное страхование.

54. Понятие страхового поля и страхователя.

55. Показатели смертности и показатель средней продолжительности жизни населения как основа при расчетах по личному страхованию.

56. Расчет тарифных ставок в личном страховании.

57. Коммутационные числа, оценка распределения страховых случаев с помощью статистических критериев.

58. Имущественное страхование. Обязательное и добровольное имущественное страхование. Обобщающие статистические показатели имущественного страхования.

59. Расчет страхового фонда. Тарифные ставки брутто, нетто.

60. Средние и относительные показатели имущественного страхования.

61. Показатели убыточности страховой суммы.

62. Статистические методы оценки эффективности страхования.

63. Моделирование страховых операций. Источники статистической информации о страховании.

Семинарское занятие (1 час)

Тема: Определение показателей статистки ценных бумаг, процентных ставок, валютных курсов.

Доклад (темы):

Понятие и виды ценных бумаг. Задачи их статистического изучения.

Вопросы для обсуждения:

1. Статистика эмитентов.

2. Объем и структура эмиссии (по видам ценных бумаг), количество успешно размещенных эмиссий.

3. Статистика инвесторов.

4. Объем и структура активов (по видам ценных бумаг).

5. Цены ценных бумаг: номинальная, эмиссионная, погашения, рыночная.

6. Статистические методы анализа уровня, среднего уровня, вариации и динамики цен ценных бумаг.

7. Рейтинговая система оценки ценных бумаг.

8. Облигация как объект статистического изучения.

9. Методы финансовой математики для определения доходности облигации и их оценки.

10. Премия и дисконт по облигации.

11. Текущая и полная доходности.

12. Исследование воздействия ставок процента на курс облигаций.

13. Акция как объект статистического изучения.

14. Дивиденд, капитализация рынка акций. Оценка акций. Статистический анализ влияния движения дивидендов и ставки процента на цену акции.

15. Статистика прочих ценных бумаг.

16. Статистические методы определения риска инвестиций в ценные бумаги.

17. Применяемые показатели вариации.

18. Источники статистической информации о ценных бумагах и участниках рынков ценных бумаг.

19. Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок.

20. Проблема оценки уровня процента в условиях инфляции.

21. Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной ставки.

22. Оценка влияния ставок процента на доходность ценных бумаг.

23. Статистическая оценка движения процентных ставок: тренд, циклические колебания, сезонная составляющая.

24. Проверка колебаний процентных ставок на случайность.

25. Статистическое моделирование и прогнозирование уровня процентных ставок.

26. Статистическая методология расчета средних рыночных процентных ставок.

27. Источники статистической информации о процентных ставках.

28. Понятие и виды валютных курсов. Задачи их статистического изучения.

29. Валютный курс, паритет покупательной способности и инфляция: реальный валютный курс, индекс опережения индексом валютного курса индекса цен, индексы реального и реального эффективного валютного курса.

30. Средние показатели валютных курсов. ШЗРО, ЭКЮ и СДР, эффективный валютный курс.

31. Статистические методы анализа вариации валютных курсов.

32. Особенности статистического исследования динамики валютного курса.

33. Измерение динамики, исчисление среднего уровня, экспоненциальная средняя, анализ случайности движения валютных курсов.

34. Автокорреляция в динамических рядах валютных курсов.

35. Анализ факторов, влияющих на формирование валютных курсов.

36. Прогнозирование валютных курсов: исходя из ставки «форвард», адаптивное прогнозирование, на основе экспоненциальной средней, аналитические модели, в том числе через соотношение спроса и предложения.

37. Надежность прогнозов. Источники статистической информации о валютных курсах.

Самостоятельное изучение (4 часа)

1. Статистика размещенных средств.

2. Статистика привлеченных средств.