Регулирование деятельности тнб по линии Базельского комитета по банковскому надзору. Принципы надзора за мбд в Конкордах Базельского комитета 1975 г. И 1983 г. Базель 1 и Базель 2.

Базельские принципы: в 1975 году представители G10 создали Базельский комитет по банковскому надзору. Поводом для создания Базельского комитета был крах крупного немецкого банка Bankhaus Herstalt. На тот момент национальные органы регулирования банковской деятельности осуществляли контроль и применяли надзорные меры только к банкам, работающим в данной стране.

Последняя треть ХХ столетия - широкомасштабное развитие транснационального бизнеса, в т.ч. в банковской сфере. Капитал переливался трансгранично, а регулировался только в рамках отдельных стран. Базельский комитет, разработавший принципы международного регулирования, был призван решить эти проблемы. Соглашения в рамках базельского комитета носят рекомендательный характер.

Конкордат (1975) - надзор над банковскими учреждениями должен находиться в совместной компетенции органов государства-происхождения и государства-пребывания. Ни одно банковское учреждение не должно избежать надзора. Надзор за ликвидностью - компетенция органов государства-пребывания. Обмен информацией между ЦБ должен быть свободным, открытым, честным и т.д. А также должны быть предусмотрены взаимные инспекции.

Базельским комитетом в 1988 году было разработано требование к собственному капиталу банка (Базель-1). Достаточность капитала стала рассчитываться по формуле: tier_1(Собственный капитал первого уровня) / Активы банка, взвешенные по уровню риска > 8%. У России = 10%.

В 2004 году были разработаны новые требования к собственному капиталу (Базель-2) - теперь банки должны рассчитывать операционные риски, должны использовать не свои расчеты, а расчеты независимых рейтинговых агентств. Рекомендует рассчитывать риски и учитывать активы не по универсальной шкале. В Базеле-2 также содержатся требования к расчету рисков деривативов.

В 1997 и 1999 годах были разработаны "Основополагающие принципы эффективного банковского надзора", в т.ч. принцип консолидированного надзора, который наш ЦБ пока вести не в состоянии.

В ЕС были несколько директив:

• Признание лицензий;

• Деятельность банков из третьих стран;

• По контролю банка страной происхождения (органы которой могут ограничить деятельность банка в другой стране ЕС, например с целью защиты вкладчиков).

31. Содержание

    • Объясните понятия: “Интернационализация банковского капитала” и “интернационализация национальных банковских систем”. Что такое “локальная” и “консолидированная” банковская статистика?
    • Расскажите о деятельности известного вам тнб.
    • Назовите основные тенденции развития современного мбб и факторы, которые усиливают эти тенденции.
    • В чем специфика международного банковского бизнеса (мбб) по сравнению с национальным банковским предпринимательством?
    • Четыре способа международной торговли услугами по гатс. Проиллюстрируйте их на примере международной банковской деятельности.
    • Дайте характеристику основным моделям развития национальных банковских систем. По какой модели развивается банковский сектор стран снг и России?
    • Банковская система сша: национальный уровень. Органы регулирования и надзора фрс, их функции. Основные законы, регламентирующие банковскую деятельность. Банки национального статуса. Фксд.
    • Банковская система сша: уровень Штатов. Регулирование. Виды американских банков по статусу, специализации, их количество, новое в филиальной политике. Международный банковский бизнес в сша.
    • Банковская система Германии. История, структура и функции цб, специализация и количество банков. Особенности банковских операций и банковского развития. Международный банковский бизнес.
    • Банковская система Китая. Крупнейшие банки. Этапы и особенности интернационализации банковского рынка страны.
    • Особенности банковского дела в исламском мире: история, названия банков, их количество и показатели деятельности, принципы деятельности, отраслевое кредитование, темпы роста.
    • Дайте характеристику организационно-правовым формам зарубежных банковских офисов.
    • В каких формах возможна международная банковская деятельность без учреждения банковских подразделений в зарубежных странах? Система swift.
    • Каковы совокупный объем и структура международных активов и пассивов банков? Что придает активам и пассивам банка международный характер?
    • Чем объясняется рост активов и пассивов международных банков в последние несколько лет? Ипотечный кризис в сша 2007-2008 гг. И его отражение в деятельности международных банков.
    • Назовите виды услуг и операций международных банков. Расскажите об услугах торгового финансирования.
    • Какое место занимают международные банковские кредиты в структуре международного перемещения капитала? Как изменяется роль банков в финансировании мирового хозяйства? с чем это связано?
    • Особенности международного банковского кредитования: совокупный объем, структура по типам заемщиков, синдицированность, риски, сроки, механизм установления процентной ставки.
    • В чем заключается депозитная деятельность международных банков? Как и по каким причинам изменяется размер международных депозитов российских банков?
    • Что такое банковская позиция? Какие бывают банковские позиции? Как банки ими управляют?
    • Какие внебалансовые банковские операции вы знаете?
    • Регулирование деятельности тнб по линии Базельского комитета по банковскому надзору. Принципы надзора за мбд в Конкордах Базельского комитета 1975 г. И 1983 г. Базель 1 и Базель 2.
    • Органы банковского надзора в зарубежных странах. Понятие и расчет показателя достаточности капитала международно-оперирующего банка.
    • Проблема отмывания “грязных” денег через банки: масштабы явления по оценкам мвф, этапы “отмывки”, методы борьбы. Вольфсбергские принципы.
    • Банк международных расчетов: истоки, функции, роль в мониторинге международной банковской деятельности.
    • Оффшорные зоны в мировом хозяйстве: география размещения, специализация оффшорных зон, виды и выгоды оффшорного предпринимательства, особенности развития оффшорной экономики.
    • Оффшорный банковский бизнес как одна из основных форм международной банковской деятельности. Преимущества и недостатки оффшорного банка. Виды оффшорных банковских лицензий.
    • Лондонский клуб: история создания, структура, отличия от Парижского клуба, этапы реструктуризации задолженности, задачи Банковского консультативного комитета.
    • Росзагранбанки рф: история появления, современное состояние и проблемы. Другие российские банки за рубежом.