Аналитическое выравнивание временного ряда. Ошибки спецификации при выборе вида тренда.

Аналитическое выравнивание временного ряда – построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровня ряда от времени.

При наличии неявной нелинейной тенденции следует дополнять методы выбора наилучшего уравнения тренда качественным анализом динамики изучаемого показателя, с тем чтобы избежать ошибок спецификации при выборе вида тренда. Качественный анализ предполагает изучение проблемы возможного наличия в исследуемом временном ряде поворотных точек и изменения темпов прироста, или ускорения темпов прироста, начиная с определенного момента (периода) времени под влиянием ряда факторов и т.д. В случае, если уравнение тренда выбрано неверно при больших значениях t, результаты анализа и прогнозирования динамики временного ряда с использованием выбранного уравнения будут недостоверными вследствие ошибки спецификации.

5. Содержание

   • Автокорреляционная функция, коррелограмма и выявление структуры временного ряда.
   • Автокорреляция уровней временного ряда. Свойства коэффициента временной автокорреляции.
   • Аналитическое выравнивание временного ряда. Ошибки спецификации при выборе вида тренда.
   • Балансовый метод планирования. Области применения. Преимущества модели «затраты-выпуск».
   • Временные параметры событий сетевых моделей: ранний срок, поздний срок, резерв времени. Критические события.
   • Геометрическая интерпретация злп. Графическая интерпретация целевой функции. Особые случаи при графическом решении злп.
   • Граф-аналитический метод решения злп. Геометрическая интерпретация и графическое решение злп.
   • Коэффициент напряженности работы в сетевой модели. Пути снижения напряженности работ.
   • Коэффициенты прямых и косвенных материальных затрат в матричных моделях баланса. Основные уравнения математической модели балансового метода планирования.
   • Краткая характеристика симплексного м-метода линейного программирования. Геометрическая интерпретация симплексного метода.
   • Критерий оптимальности. Возможность решения задач с различными целевыми функциями в одной и той же области допустимых решений. Случай многокритериальных задач.
   • Линейная и нелинейная регрессия
   • Матрица (математическая модель) открытой транспортной задачи. Условный потребитель (получатель). Характеристика задач, решаемых этим методом.
   • Множественная регрессия
   • Моделирование одномерных временных рядов. Основные элементы временного ряда
   • Моделирование сезонных и циклических колебаний. Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда. Процесс построения модели.
   • Общая формулировка задачи линейного программирования (злп). Каноническая форма злп.
   • Приведение общей задачи линейного программирования к канонической форме
   • Общая формулировка задачи линейного программирования (злп). Матричная форма записи.
   • Описание матрицы модели «затраты-выпуск» на примере межотраслевого баланса. Уравнения баланса для потребляющих и производящих отраслей
   • Определение и формулы для расчета сумм tss, rss и ess. Проверка общего качества уравнения регрессии на основе проверки значимости коэффициента детерминации r2.
   • Определение и формула Истинный коэффициент детерминации модели зависимости случайной величины y от факторов X определяется следующим образом:
   • Основные понятия эволюционно-симулятивной методологии.
   • Общие сведения
   • Основные теоремы двойственности и их экономическое содержание
   • Основные теоремы теории равновесных случайных процессов
   • Особые случаи симплексного метода.
   • Оценка параметров линейной модели парной регрессии. Суть метода наименьших квадратов.
   • Оценка спецификации модели. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам уравнения парной линейной регрессии.
   • Понятие «временной ряд» и «анализ временного ряда».
   • Понятие «корреляционный анализ»
   • Понятие «модель временного ряда». Модели временных рядов
   • Понятие «регрессия» и «регрессионный анализ».
   • Понятие «эконометрическая модель». Предмет, цели и задачи эконометрики.
   • Понятие двойственности в задаче линейного программирования.
   • Понятие двойственности в задаче линейного программирования. Основные теоремы двойственности.
   • Понятие критического пути в сетевой модели. Построение линейной диаграммы проекта.
   • Понятие социально-экономического процесса. Общие закономерности социально-экономического развития (цикл «инновации-инвестиции»)
   • Правила нахождения коэффициентов новой симплексной таблицы. Оценка оптимальности плана при решении задач на максимум и минимум целевой функции.
   • Правила составления исходной матрицы и первого (опорного, базисного) плана симплексного м-метода линейного программирования.
   • Предмет, цели и задачи эконометрики. Связь эконометрики с другими областями знаний. Типы выборочных данных в эконометрике.
   • Преимущества и недостатки моделей, использующих коэффициенты прямых затрат, в сравнении с моделями, использующими коэффициенты полных затрат.
   • Применение метода наименьших квадратов для регрессионного анализа.
   • Принципы построения эконометрических моделей. Виды переменных эконометрических моделей.
   • Прогнозирование по уравнению парной линейной регрессии. Точечный и интервальный прогнозы значений результативного признака.
   • Прогнозирование по уравнению парной линейной регрессии. Точечный прогноз. Интервальные прогнозы для средних и индивидуальных значений результативного признака.
   • Разложение временных рядов на компоненты
   • Расчет опорного (базисного) плана транспортной задачи методом «северо-западного угла». Формулы расчета потенциалов занятых клеток и расчета оценок свободных клеток матрицы транспортной задачи.
   • Симплексный м-метод линейного программирования. Симплекс-таблица. Правило прямоугольника.
   • Симплекс-таблица. Получение первого опорного решения. Последовательность оптимизации симплекс методом.
   • Способы формализации различных экономических и управленческих задач, заданных в содержательном виде. Задача о раскрое материалов.