logo
теория

Разложение временных рядов на компоненты

Суть метода заключается в следующем: одномерный ряд преобразуется в матрицу развертки с помощью однопараметрической сдвиговой процедуры гусеница, затем осуществляется сингулярное разложение этой матрицы. После этого из полученного набора главных компонент выбираются те компоненты, по которым нужно восстановить ряд. Таким образом, результатом применения метода является разложение временного ряда на компоненты, которые могут быть интерпретированы как медленные тренды, циклические составляющие и шум.

Для того чтобы согласованно разложить ряд на тренд, циклическую компоненту и шум, нужно сгруппировать собственные тройки согласно их порядковым номерам на 3 группы.