logo
теория

Автокорреляционная функция, коррелограмма и выявление структуры временного ряда.

Автокорреляция функции временного ряда – последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и т.д. порядков.

Коррелограмма – график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага (порядка коэффициента автокорреляции).

Выявление структуры временного ряда.

При помощи анализа автокорреляционной функции и коррелограммы можно выявить структуру ряда.

При наличии во временном ряде тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих. Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда называют автокорреляцией уровня ряда.

Колличественно автокорреляцию можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени.

Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называют лагом. С увеличением лага число пар значений уменьшается.