Управление рисками коммерческого банка: выбор стратегии развития с использованием инструментария теории игр

Выбор рационального управленческого решения в условяих рискаи неопределенности – необходимое условие эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. От обоснованности управленческих решений зависит эффективность системы менеджмента не только социально-экономических систем микроуровня, но и более крупных – города, области, региона и даже государства. В процессе хозяйствования всегда существует вероятность неправильного, неверного выбора из существующих альтернатив, возникает определенная неуверенность, страх при выборе оптимального, более эффективного решения. В рыночной экономике самый большой риск состоит в том, чтобы не рисковать.

На практике не рисковать невозможно, от риска нельзя избавиться полность. Поэтому субъект управления, принимая решение, должен осознавать всю ответственность и меру риска при его принятии. И тем ответственность выше, чем серьезнее выбор, масштабнее решение, значительнее последствия допущения ошибки.

Проблема управления риском становится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и снижения.

Во избежание банкротства, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты управления этими рисками. Конкретные риски, с которыми сталкиваются банки, будут определять результаты их деятельности.

Объектом исследования стал ООО «Русфинанс Банк», который является высокотехнологичным, универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг, включая индивидуальные программы обслуживания корпоративных и частных клиентов. Он стабильно входит в сотню крупнейших российских банков.

Курский филиал специализируется на работе в реальном секторе экономики, с ним сотрудничают сотни корпоративных клиентов, среди которых как крупные компании, так и предприятия среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.

В условиях экономического кризиса в России риск невозврата заемных средств возрастает многократно. Кризис неплатежей, затрудненность взаимных расчетов между поставщиками и покупателями приводят к срывам сроков возврата кредитов даже надежными партнерами банка. Коммерческие банки в определенной мере компенсируют риск невозврата повышением процентных ставок, что в свою очередь делает кредитные ресурсы все более труднодоступными для испытанных заемщиков.

Для выбора рациональной стратегии развития ООО «Русфинанс Банк» использовали критерии теории игр максимакса, Лапласа, Сэвиджа и Гурвица.

Возможные действия руководства банка были сформулированы как: А₁ – продолжать предоставлять полный пакет банковских услуг под более высокий процент; А₂ – развитие или активные действия на сегменте рынка, то есть внедрение новых технологий, совершенствующих процесс обслуживания, например, АРМ «Валютный кассир», но в тоже время сокращение объема предоставляемых услуг; А₃ – выбор стратегии оптимального развития, то есть продолжать активную деятельность по предоставлению полного перечня услуг по текущим ценам и процентным ставкам.

Эти стратегии учитывают возможные ситуации риска в банковском секторе региона в зависимости от поведения внешней среды: П₁ – пессимистическая; П₂ – оптимистическая; П₃ – наиболее вероятная (со средним уровнем риска).

Руководителями отделов ООО «Русфинанс Банк» были заполнены матрицы выигрышей, в которых показатель а_ij, характеризует предполагаемую величину «выигрышей» определенных сочетаний стратегий А_i и состояний внешней среды П_i с учетом структуры расходов.

В таблице ниже приведена матрица, строки которой соответствуют стратегиям субъекта регионального управления А, а столбцы — состояниям внешней среды П.

Таблица 1 - Результаты применения стратегий при различных

вариантах внешней среды

Применяя критерий Лапласа, ситуация предполагалась нейтральной. Поскольку наименьшим показателем неэффективности обладает стратегия А₃, то она и является оптимальной по критерию Лапласа.

В ходе исследования была определена оптимальная стратегия по критерию Сэвиджа, по которому А₃ также признана оптимальной стратегией.

На следующем этапе выбиралась стратегия на основе максимаксного критерия. Оптимальной по этому критерию является стратегия, в соответствующей строке матрицы рисков которой имеется хотя бы один «0». Так как в каждой строке матрицы рисков содержится «0», то оптимальной является стратегия с максимальным выигрышем, т.е. А₂. Подразумевается, что состояние внешней среды будет таковым, что стратегия А₂ окажется наименее рисковой.

Определение рациональной стратегии развития ООО «Русфинанс Банк», минимизирующей риск, осуществлялось по критерию пессимизма – оптимизма Гурвица. Стратегия А₃ оптимальна по критерию Гурвица относительно рисков при любом показателе оптимизма.

Окончательное решение по выбору стратегии развития ООО «Русфинанс Банк», минимизирующей риск, принималось с учетом результатов, полученных на основании обобщенного критерия Гурвица, расчеты по предыдущим критериям были вспомогательными.

Полученные по всем критериям результаты приведены в табл. 1.

В ситуации неопределенности, которая характерна для российской экономики, выбор стратегии, минимизирующей региональный риск, следует осуществлять по критериям Сэвиджа, Гурвица и обобщенному критерию Гурвица.

Таблица 1 - Результаты выбора стратегии коммерческого банка по критериям теории игр

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в качестве оптимальной следует рассматривать стратегию А₃. Принятие стратегии А₃ учитывает наиболее опасные ситуации в банковском секторе региона, т.е. предполагает минимальный риск, предписывает самое осторожное поведение из имеющихся альтернатив. Стратегия А₃ подразумевает выбор руководством ООО «Русфинанс Банк» траектории оптимального развития, то есть продолжать активную деятельность по предоставлению полного перечня услуг по текущим ценам и процентным ставкам. Именно эта стратегия предполагает достаточно низкий уровень риска в условиях мирового финансового кризиса.

Основными направлениями деятельности ООО «Русфинанс Банк» по выбранной стратегии будут следующие.

1. Развитие устойчивых партнерских отношений «банк - клиент». Постоянным клиентам банка могут быть предложены разнообразные льготные формы банковского обслуживания, в частности - так называемое контокоррентное кредитование, распространенное на российском рынке банковских услуг в такой модификации, как «ссудная линия».

2. Кредитование юридических лиц под залог драгоценных металлов и ценных бумаг (высоко ликвидных банковских векселей, депозитных сертификатов, облигаций внутреннего валютного займа, ГКО, казначейских обязательств, а также акций ряда российских и зарубежных эмитентов).

3. Введение контокоррента - единого счета, на котором учитываются все операции банка с клиентами. На контокорренте отражаются с одной стороны, ссуды банка и все платежи со счета по поручению клиента, а с другой стороны — средства, поступающие в банк от клиентов в виде выручки, вкладов. Контокоррент представляет сочетание ссудного счета с текущим и может иметь дебетовое и кредитовое сальдо.

4. Онкольный кредит - краткосрочный кредит, который погашается по первому требованию; выдается, как правило, под обеспечение ценными бумагами и товарами.

Таковы лишь некоторые возможные варианты снижения банковского риска и развития взаимовыгодного сотрудничества между банком и клиентами. Во многих случаях снятие разногласий сторон достижимо, прежде всего, на основе индивидуального подхода банкиров к каждому потенциальному заемщику.

Гуренко С.О., Положенцева Ю.С*.