2. Конъюнктурная составляющая динамического равновесия в экономике Украины

2.1. Теоретические аспекты динамического равновесия в экономике.

Мировая экономика и экономика любой страны представляет собой систему (S) со сложными связями и взаимодействиями. Как любая система, экономика находится в постоянном движении. Отдельно взятый субъект хозяйственной деятельности представляет собой самостоятельный элемент экономических взаимоотношений, для которого важно иметь определенные представления о функционировании этой системы и направлениях ее развития.

В настоящее время, мы имеем следующую основную концепцию теории равновесия и динамического развития экономических систем: равновесие в экономике является определяющим моментом ее существования, развитие экономики развивается волнообразно вокруг некоторого центра равновесия. Отклонения от центра равновесия составляют некоторую волну динамики процесса. Динамика волны развития, помимо гармонической составляющей, может иметь некоторый общий тренд. Это заключение наводит на мысль, что в общей динамике присутствуют несколько составляющих:

, (2.1)

где:

у – результативный показатель динамики процесса;

f(x) – тренд представляющий динамику равновесия процесса;

S(x) – цикличная составляющая процесса;

ε – точка отсчета.

В общем виде, динамика развития - это некоторое отклонение от точки (или точек) равновесия. По мнению многих авторов [2,8], отклонение от точек равновесия происходит вследствие влияния внешних сил, которые дают некоторый импульс ускорения или замедления процесса, однако внутренние силы возвращают его в исходное равновесное состояние. Т.е. волна развития это всего лишь повторяющийся процесс колебаний вокруг точки равновесия. Но некоторые авторы [7,11,10,13] заметили, что в более сильных возмущениях система не возвращается в исходное равновесие. Налицо явное противоречие концепций равновесия. Однако, по нашему мнению, это кажется только на первый взгляд.

Посмотрим на проблему с другой стороны. Физическая теория развития материи говорит о том, что ее движение волнообразно и основная причина этого состоит в дискретности распространения материи. Если исходить из материалистического взгляда на материю, то она может существовать в двух ипостасях: либо она есть, либо ее нет (материя - абсолютная пустота). Эти две крайности и определяют волновое движение. Поясним это на примере распространения света. Как известно, свет распространяется в пространстве чередующимися выбросами фотонов: есть фотон, нет фотона. Человек не видит дискретности светового потока, однако изменения спектра (частоты выбросов) влияет на цветовое восприятие света. Именно волновое распространение света и определяет его восприятие человеком как ровного пучка света. Чем не концепция равновесия пучка света!

Перейдем от света к распространению волн по водной поверхности. При отсутствии ветра поверхность воды гладкая и на ней отсутствуют видимые волны.

Это первое свойство воды, состоящее в том, что молекулы воды при отсутствии внешних возмущений стараются создать минимальный объем.

При наличии ветра волна воздуха давит на поверхность воды, создавая определенное давление, которое передается волнообразно на всю ее поверхность вследствие тех же волновых внутримолекулярных связей.

Это второе свойство воды - передача волнообразных возмущений.

Вместе с тем, высота волны не может быть больше некоторого предельного значения, определяемого объемом воды и это третье свойство воды.

Таким образом, понятие состояния покоя (равновесия) воды можно сопоставить только относительно ветра, поскольку на молекулярном уровне вода находится в постоянном волновом движении. Если ветра нет, то вода находится в состоянии равновесия и определяет его первое свойство воды, мы имеем так называемое внутреннее равновесие. Если подул ветер, вода выходит из равновесного состояния относительно своей поверхности и если ветер дует постоянно то налицо новое состояние равновесия, которое определяется механизмом взаимодействия воды и воздуха, т.е. взаимодействием двух волновых процессов относительно третьей – погоды, которая определяет интенсивность воздушного потока. Если ветер дует неравномерно, то на первый взгляд поверхность воды хаотична, в ней нет равновесия, однако статику волнообразности можно выявить, найдя определенные гармоники в порывах ветра. Кроме того, высота волны не может быть больше, чем глубина водоема. Если ветер «сдувает» водоем, т.е. высота волны больше его глубины, то водоем перетекает в новое углубление (новое состояние равновесия). Погода это сложное понятие, включающее множество динамических процессов, суммарное влияние которых и обеспечивает волнообразную динамику ветра.

Из этих физических аналогий можно сделать некоторые определенные выводы:

1) движение- это и есть волна;

2) волнообразное движение – это сопоставление противоположных состояний материи;

3) состояние равновесия определяется внутренними волновыми процессами;

4) состояние неравновесия проявляется только по отношению к внешним силам;

5) выход из состояния равновесия возможен, если внешнее воздействие превышает внутренние взаимодействия;

6) динамика взаимодействий различных сил проявляется в сопоставлении противоположных состояний материи через механизм передачи волновых процессов, т.е. через динамику многоуровневого равновесия.

Данную аналогию можно перенести и на экономику. При анализе экономических явлений следует выявить внутренние волновые процессы и внешние. Их взаимодействие и обеспечивает нахождение поворотной точки динамики.

Внутренние волновые процессы в экономике, описываемые некоторым результирующим показателем, на наш взгляд, и представляют собой некоторую суммарную динамику многофакторного процесса, в котором сочетается действие разнообразных механизмов, генерирующих и распространяющих циклические импульсы. Проблема цикличности развития фокусирует в себе многообразие хозяйственных связей. Периодические подъемы и спады, констатирующие циклическую форму движения, наблюдаются в динамике практически всех экономических показателей, а сам феномен цикличности связан не с внешними, поверхностными характеристиками воспроизводства, а с его самыми глубокими основополагающими чертами.

Волны в физических средах имеют более четко выраженную классическую форму с набором численных характеристик, указывающих на гармоническую составляющую волны. Волнообразные колебания в экономике представляют собой более сложное явление. Как показывает действительность, экономический рост не бывает равномерным. Периоды быстрого роста экономики сменяются кризисами и застоями в экономике, причем процесс периодически волнообразно повторяется. Однако повторяемость экономического роста очень отдаленно напоминает классическую волну цикла. Волна экономического роста на самом деле имеет сложную наложенную структуру различных по длине волн. Именно по этой причине для оценки экономического роста применяется термин экономический цикл, а не экономическая волна. Экономический цикл означает следующие один за другим подъемы и спады уровней деловой активности в течение определенного времени. Экономические циклы существенно отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности. Тем не менее, они имеют одни и те же фазы, присущие волнообразным процессам. Поэтому рассмотрим так называемый идеализированный цикл. Оценка динамики экономического процесса возможна на основе сопоставления отдельных моментов динамики развития экономических процессов (тренда конъюнктуры). Наиболее точные значения параметров колеблемости дают количественные измерения конъюнктуры. Динамику того или иного экономического процесса можно описать целым рядом экономических показателей на основе некоторой результативной функции:

y = f ( x₁, x₂, ... , x_n ), (2.2)

где y – значение результативного показателя, описывающего динамику экономического процесса или системы;

x_n ( n= 1,n) – показатели-факторы, влияющие на динамику процесса.

Функция (2.2) является многомерной функцией, поэтому она малопригодна для формального анализа. Для простоты анализа цикличности экономических процессов можно использовать двумерную модель зависимости результативного экономического показателя y от фактора времени t:

Y = f (t). (2.3)

Геометрическое представление последовательного сравнения динамики конъюнктурных моментов процесса принято называть кривой динамики. В общем виде периодическую кривую динамики можно представить как гармоники Фурье. Так периодическая функция с периодом Т на интервале - T ≤ t ≤ T разлагается в ряд Фурье [5, с. 32]:

(2.4)

где величина определяет номер гармоники ряда Фурье;

и , - параметры кривой;

- число гармоник.

Р

Уровень деловой активности

Y

Д л и н а в о л н ы

2

Д л и н а в о л н ы

4

Т

Рис. 2.1. Динамика делового цикла.

Однако интенсивность напряжения и спада экономической активности не одинакова на различных участках. На рис. 1 представлена “идеальная” волна конъюнктуры. На практике, воздействие множества факторов существенно “размывает” четкую картину волны вследствие наложения друг на друга волн разной длины, несовпадением их фаз и искажением формы волны. Итоговая кривая развития может быть представлена в виде суммы колебательных процессов с различной частотой относительно некоторой усредняющей линии (тренда). В более сильной формулировке этой гипотезы предполагается, что итоговая кривая представляет собой суперпозицию волн кратных длин. Каждому этапу и каждой фазе длинной волны соответствует волна (или цикл) меньшей длины (рис.2.).

1 2 3 4

т ренд

Рисунок 2.2. Суперпозиция экономических колебаний (отклонения от тренда).

В результате наложения волн различной длины в силу наличия отдельных импульсов и переходных процессов итоговый тренд становится размытым, и следует говорить не столько об определении длины, сколько о диапазонах волн.

Таким образом, если рассматривать некий экономический процесс, то внутренние волны описываемые некоторым общим результирующим показателем взаимодействуют между собой путем наложения одной волны на другую, это явление вызывает эффект интерференции – изменения параметров волнообразного процесса, как правило в сторону их увеличения.

Рассмотрим основные показатели, характеризующие форму волны делового цикла, оценивающие напряженность и направление конъюнктуры. Обобщающими показателями вида экономического цикла являются показатели длины волны, ее частоты и амплитуды.

Длина волны (L) характеризует участок изменения факторного показа­теля (x) от начала цикла (x_o) до его полного завершения (x_k) :

L = x_k - x₀ , (2.5)

Для делового цикла (поскольку факторным показателем является время (T), за которое происходит повторяемость процесса) формула 5 будет иметь следующий вид (см.: рис. 2):

L = T₅ - T₁. (2.6)

В зависимости от длины волны в теории конъюнктуры принято выделять следующие виды колебаний:

• длинные волны;

• циклы средней длины (малые циклы деловой активности);

• короткие волны;

• сверхкороткие волны.

Длинные волны продолжительностью 40-60 лет (циклы Кондратьева) в экономике связывают с колебательными тенденциями на макроэкономическом уровне с периодами, превышающими горизонт познания одного поколения. Колебания такого рода слабо заметны на фоне быстроменяющейся экономической действительности.

В соответствии с рассмотренной нами выше концепцией, равновесие длинной волны определяется внутренними взаимодействиями в мировой экономике. Причем, как нам представляется, что чем сильнее внутренние взаимодействия между национальными экономиками, тем выше «поверхностное натяжение» в мировой экономике, а значит все более пологими становятся длинные волны и нужно гораздо большее сильное внешнее влияние для выведения экономики из равновесия. Однако, если такое взаимодействие будет иметь место, это может привести к всемирной экономической катастрофе.

Признано, что основной внешней причиной вызывающей длинные волны в экономике является развитие НТП. Однако, никто из авторов не отвечает на основной вопрос – почему 50-60 лет – длина волны. Если исходить из физической аналогии, то длина волны определяется взаимодействием колебательных контуров взаимовлияющих систем. Мы посмеем предположить, что в основе как развития экономики, так и развития НТП лежит один «контур» - жизнедеятельность человека. А активная фаза человеческой жизни как раз и соответствует периоду 50-60 лет.

Н.Д.Кондратьев показал, что к началу 1920 года мировая экономика пережила две с половиной волны. Придерживаясь “Кондратьевского” эмпирического подхода к оценке динамики мировой экономики, можно выделить пять длинных волн экономического развития современной экономики:

Таблица 2.1.

Периодизация длинных волн по методу Кондратьева

Конец четвертой, начало пятой волны, в настоящее время, достаточно трудно выделить, поскольку более четкая картина глобальной динамики проявится только в будущем. Кроме того, экономический спад последней четверти ХХ века совпал с кризисами средней длины в большинстве развитых стран, что в следствие наложения волн, еще более исказило картину глобальной цикличности мировой экономики.

Циклы средней длины, которые принято еще называть малыми циклами деловой активности, имеют длину волны в 7-11 лет ("циклы Жугляра").

Короткие волны от 3 до 5 лет ("циклы Китчена") характерны для отраслевой конъюнктуры.

Сверхкороткие (внутригодовые) обычно связывают с сезонными колебаниями.

Следующим показателем, характеризующим форму волны, является – амплитуда. В применении к экономической динамике амплитуда (А) характеризует разность между максимальным (минимальным) и средним значением результативного показателя (рис. 1):

A = у_{2 (4)} – у_ср. , (2.7)

Показатель частоты (h) показывает количество повторяемых циклов деловой активности в единицу времени Т (десять лет, пятнадцать лет и т.д.):

h = . (2.8)

В качестве относительного показателя интенсивности частотных колебаний (что можно определить как колеблемость динамики экономического процесса) можно использовать статистический показатель - коэффициент вариации:

(2.9)

где: - среднеквадратическое отклонение:

(2.10)

где - показатель, характеризующего уровень деловой активности в і-й год;

- среднее значение показателя;

n - количество лет в исследуемом периоде.

С другой стороны отношение среднеквадратического отклонения к среднему уровню выражает степень устойчивости динамических процессов в стандартизированном масштабе (от 0 до 100%). Этот показатель называется коэффициентом аппроксимации. Его можно использовать при выборе формы кривой, наилучшим образом аппроксимирующей эмпирические данные. Уравнение тренда выбирается по минимуму коэффициента аппроксимации.

Как уже отмечалось выше, в экономике существует феномен наложения волн. В техническом анализе динамики конъюнктуры сочетание длины волны и амплитуды определяет следующие принципы соответствия выделенных интерферированных волн¹:

• суммирование динамики при наложении волн;

• гармоничность длины волн;

• синхронность амплитуд;

• пропорциональность амплитуды и длинны волны.

Принцип суммирования волн заключается в суммировании динамики нескольких волн в общей волне некоторого экономического процесса. Геометрическая интерпретация этого принципа представлена на рис. 3.

Суммарная волна

2 волна

1 волна

Рисунок. 2.3. Принцип суммирования волн

Принцип гармоничности состоит в пропорциональности длины одной волны к длине другой волны. В синхронных волнах амплитуды колебаний совпадают. Геометрическая интерпретация гармоничности и синхронности представлена на рис. 4.

L

½ L

Рисунок. 2.4. Принципы гармоничности и синхронности волн

Принцип пропорциональности волн заключается в пропорциональности длины и амплитуды волны (рис. 2.5.).

Рисунок 2.5. Принцип пропорциональности волны

Перечисленные принципы определения формы волны позволяют выделять определенную последовательность в экономической динамике конъюнктуры.

Для определения направления конъюнктуры и для выявления формы цикличности можно использовать математические и статистические методы. Для оценки тенденций динамики процесса используют первую и вторую производные от функции, описывающей экономический процесс:

lim

x0

где  - угол наклона касательной к кривой функции.

Знак производной указывает на характер динамики процесса. При положительном знаке наблюдается повышательная конъюнктура, характеризующаяся ростом динамики, при отрицательном - понижательная - падение динамики. В точках максимального и минимального значения факторного показателя - производная равна нулю (т.т.2 и 4 рис.1). В точках тренда, к которым нельзя построить производную (точках перегиба, т.3 рис.1), меняется характер ускорения динамики процесса (замедленный рост на ускоренный, ускоренное падение на замедленное падение и наоборот). Для оценки ускорения изменения показателя можно использовать значение второй производной и ее знак. Если вторая производная к кривой тренда имеет положительный знак, то это указывает на ускорение тенденции роста или замедление падения (рис.6, а). При отрицательном знаке второй производной рост замедляется, падение ускоряется В точках перегиба и точках с односторонним пределом производная равна нулю (рис.6, в,г).

Рис. 2.6. Возможные варианты касательных к трендам динамики

В практике анализа конъюнктуры приходится сталкиваться не с теоретическими кривыми тенденций, а с отдельными фиксированными моментами конъюнктуры. Поэтому применение производной для анализа направления и интенсивности динамики мало пригодно. При анализе динамики изменения экономических показателей очень важным является вопрос, как изменяется результативный признак при изменении факторов. В этом случае можно использовать показатель эластичности, показывающий степень реагирования результативной величины от изменения факторов.

Наиболее простым показателем эластичности является отношение прироста факторного признака к результативному:

Э_абс. = , (2.11)

где Э_абс. - показатель абсолютной эластичности;

у - прирост результативного признака;

x - прирост факторного признака.

Этот показатель показывает, на сколько изменится результативный признак, если факторный признак изменится на единицу. Сравнение двух (момент0 и момент1) и более абсолютных показателей эластичности, рассчитанных для нескольких последовательных рядом расположенных моментов конъюнктуры, дает оп­ределенное представление об интенсивности изменения конъюнктуры. Так при сравнении двух моментов конъюнктуры, если:

> , то тенденция ускоряется;

< , то тенденция замедляется;

= , то тенденция остается неизменной.

Если абсолютный показатель эластичности меняет знак, то это говорит о резком изменении тенденции (случайной или закономерной колеблемости).

Показатель абсолютной колеблемости можно использовать только для анализа процессов, имеющих одинаковые показатели измерения. Для различных по характеру процессов применяется коэффициент эластичности, который показывает процентное изменение результативного признака при увеличении на один процент факторного признака.

То есть формула этого показателя имеет следующий вид:

Э_. = , (2.12)

где у - прирост результативного признака;

x - прирост факторного признака.

у, x - базисные значения результативного и факторного признаков.

Вместе с тем, как было уже отмечено ранее, сами волны в данном экономическом процессе являются движением (взаимодействием) с другими волнами как экономической так и другой природы.

Таким образом, основными задачами при изучении динамики экономического процесса являются:

4. выявление составляющих динамики (возможно на основе методов спектрального анализа);

5. оценка механизма взаимодействия внутренних волновых процессов (построение модели взаимодействия волновых процессов экономической системы);

6. выявление причин внешних взаимодействий и оценка степени влияния на волновую динамику экономической системы;

7. прогноз критических и поворотных точек в динамике развития экономической системы;

8. возможное построение общей модели поведения экономической системы.