Каким фирмам можно доверять? Кластерный анализ

Еще одна интересная и часто встречающаяся задача связана с классификацией объектов. Эта задача неоднозначна, и для ее решения применяются методы многомерного анализа, основанные на группировке схожих объектов, такие, как кластерный и дискриминантный анализы. В качестве примера рассмотрим задачу о рынке ценных бумаг, в частности проблему оценки различных фондов, оперирующих этими бумагами. Исследование проведем методом кластерного анализа в пакете Statgraphics.

В рассматриваемом примере [2] будут исследованы 16 известных инвестиционных фондов для оценки их состояния. В качестве переменных используются следующие характеристики (в условных единицах): доходность за пятилетний период - Five- Yr, риск - Risk, ежегодный процент дохода (performance) для каждого года – Perf90, Perf91, Perf92, Perf93, Per-f94, расходная часть - Expense и налоговые рейтинги - Tax. В табл. 3.2 приведены исходные данные, а в ее последней колонке приведены рекомендации экспертов.

Метод кластерного анализа позволяет разбивать исследуемые фонды на группы в зависимости от степени их близости. Не описывая подробно сути метода (он описан в [2]), приведем результаты разделения фондов на три кластера - дендрограмму (рис. 3.5) и двумерную диаграмму рассеивания (рис. 3.6).

Таблица 3.2