logo
Kniga_Ekonomicheskaya_bezopastnost

15. Иностранная совокупная банковская позиция по отношению к совокуп- ному собственному капиталу банковской системы.

Уровень порогового значения

где ЕА (external assets) - иностранные активы (в инвалюте); EL (external liabilities) - иностранные пассивы (в инвалюте); ЕК (equity capital) - совокупный собственный капитал банковской системы.

Резкое изменение соотношения EL и ЕК сразу же меняет спросовые пред­почтения участников рынка на национальную и иностранную валюту, что мо­жет непосредственно сказаться на валютном обменном курсе, уровне инфля­ции, устойчивости финансовых компаний и банковского сектора, резко уси­лить отток иностранного капитала из страны.

16. Динамика доли активов банковского сектора в ВВП по отношению к уровню монетизации экономики1.

У ровень нормального значения

Нарушение данного условия означает, что падает капитализация банков­ского сектора, а следовательно, снижается его устойчивость, а также возмож­ности роста и аккумуляции денежных ресурсов в экономике, т.е. ее кредит­ные возможности снижаются.

17. Структура ресурсов банковского сектора: корпоративных, населения, межбанковского сектора, собственных средств.

Если доля межбанковского сектора в ресурсах банковской системы превы­шает 25%, то это опасно, так как кредитование начинает осуществляться пу­тем трансформации коротких межбанковских кредитов в длинные кредиты реальному сектору экономики.

18. Доля кредитного портфеля (L - loans) в активах.

Уровень оптимального значения

Меньшее значение данного критерия свидетельствует о том, что предпо­чтения в деятельности банков смещаются в сторону иностранных или спеку­лятивных операций с фондовыми инструментами.

19. Рентабельность собственного капитала ROE1.

Уровень порогового значения

где Рг - прибыль (profit) после вычета налогов.

Этот критерий рассматривается совместно с показателем достаточности капитала банковского сектора по BIS (Basel Institute of Settlements). На основе этих показателей анализируются тенденции прибыльности и устойчивости как банковской системы в целом, так и отдельных банков - представителей ТОР-303.

1 См. таблицу, график и пояснения к ним на с. 336.

2 ROE (return on equity) показывает эффективность его использования. Динамика этого показателя оказывает влияние на котировки акций предприятия.

3 ТОР-30 - 30 самых крупных по активам банков России. Данные по ним ежедневно публикуются ЦБР на сайте http.//www.cbr.ru.